Orador: Teófilo Domingos Chihaluca, aluno do 3º Ano em Matemática e Aplicações.

Data, hora e local: 6 de julho de 2016, às 14h30m na sala 6.5 (6ª fase).

Resumo: As equações diferenciais de Black-Scholes têm sido alvo de vários estudos nas ́ultimas décadas, tendo permitido aos investidores encontrarem um preço justo (compra ou venda) de um determinando activo financeiro. Neste trabalho de investigação, vamos estudar a existência de soluções explicitas e questões relativas a resolução numérica de equações diferenciais parciais não lineares do tipo parabólico com aplicações em finanças. A investigação centrar-se-à no estudo da estabilidade e convergência do método de elementos finitos com bases de Hermite, Lagrange e alguns integradores clássicos, tendo como exemplo a equação de Black-Scholes não linear com opções exóticas. Serão apresentados neste seminário alguns resultados já obtidos e também perspectivas futuras.

Funded by the Portuguese Government through the FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia under the project UID/MAT/00212/2013